La tradición señala como origen de la romería el hecho del traslado de la Virgen de la Hiniesta, tras su hallazgo milagroso, hasta la ciudad de Zamora mientras se producía la construcción de su templo, siendo depositada en la iglesia de San Antolín junto a la Virgen de la Concha, germen de la histórica vinculación entre ambas imágenes.
Terminada las obras del mismo, regresaría a La Hiniesta el lunes de pascua de Pentecostés de 1291, siendo acompañada al regreso por Nuestra Señora de San Antolín, patrona de la ciudad, la cual no dejó de ir anualmente a dicha localidad en romería desde aquel año. Absurdo sería pensar en la construcción de un gran templo en el lapsus de tan sólo un año, entre 1290 y 1291.
Pero dicho el templo existía desde al menos un siglo antes, y lo que realmente hace Sancho IV es dotarlo económicamente tras su reedificación. Además, el culto se podía realizar en él, aunque una parte del mismo siguiera en obras. Por ese motivo puede darse la fecha de 1291 como válida. Sobre el motivo de la participación de la Virgen de la Concha se barajan varias hipótesis no excluyentes. El patronazgo de la Virgen de la Concha sobre Zamora; la estancia de la Virgen de la Hiniesta en San Antolín; y la procesión hasta el humilladero de la cruz del rey don Sancho que realizaba la cofradía zamorana.
La primera descripción extensa de la romería data de 1495, año en que se producen unos graves incidentes al llegar de regreso a Zamora. En aquellos momentos era ya multitudinaria, y a ella asistía el ayuntamiento al menos al regreso a la ciudad pues se señala la presencia de «los regidores caballeros».
Las primeras noticias de su desarrollo completo nos la proporcionan los estatutos conocidos como de 1503. En el articulado que regía a la cofradía, probablemente en vigor desde finales del siglo XV, se detalle un protocolo para la celebración de la romería perfectamente reconocible en los pasajes que se viven hoy en día cada lunes de Pentecostés.
El ceremonial comenzaba a las 5 de la mañana, con las primeras luces del día se citaban los hermanos en la iglesia de San Antolín para celebrar missa de Nuestra Señora. Finalizada la celebración religiosa comenzaban los preparativos de la romería que daba comienzo a las seis de la mañana.
La comitiva la abrían la seña y el pendón de la cofradía, tras ella se disponían los hermanos de la cofradía portando cirios encendidos, seguía una representación del apóstol Santiago llevada por dos clérigos del brazo y las andas con la imagen de la Santísima Virgen a hombros de cuatro sacerdotes.
La representación del apóstol Santiago, que venía participando desde finales del siglo XV tras la fusión de su cofradía con la de Nuestra Señora de San Antolín, no era una talla si no un hombre revestido de máscara y ricas telas para representar la figura del santo compostelano. Este tipo de figuraciones se conservan todavía en procesiones y celebraciones litúrgicas en España, siendo uno de los ejemplos más destacados el Corpus de la localidad leonesa de Laguna de Negrillos.
La procesión se dirigía por la costanilla hasta la iglesia de San Lázaro, allí entraba la cofradía para realizar una plegaria ante la imagen de la Virgen que recibía culto en el templo románico. La cofradía accedía a la iglesia apagando en ese lugar la cera que quedaba a cargo del cotanero. Hoy en día la estación se realiza ante la Virgen del Yermo, el saludo entre la cofradía y la parroquia es el viejo recuerdo de la vinculación secular de ambas comunidades siendo las venias entre las imágenes de la Virgen la manifestación plástica del encuentro.
Como todos los lunes de Pentecostés la romería partía entonces hacia la Cruz del Rey don Sancho donde era entonado por los clérigos de la cofradía el Regina Coeli. El ceremonial en este lugar se modificó a lo largo del siglo XVIII con la pérdida del Niño Jesús.
Según cuenta la leyenda una mañana de romería el tiempo aciago impidió completar el recorrido con la Virgen de la Concha, volviéndose la cofradía desde la Cruz del Rey don Sancho hasta su templo. Al regresar a San Antolín la imagen del Divino Infante ya no se encontraba en las andas, para sorpresa de todos, la imagen apareció en las inmediaciones de la Hiniesta. Desde entonces la imagen del Niño se pierde en la estación ante la Cruz del Rey don Sancho, haciendo el camino hasta las inmediaciones de la Hiniesta en brazos de un mayordomo. La romería continuaba unida en torno a la Virgen hasta el humilladero que se alzaba en las cercanías el teso de la Salve, donde se entonaba de nuevo el canto del Regina Coeli.
Al llegar a la Hiniesta la comitiva de Zamora es recibida por los vecinos de la Hiniesta, encuentro manifestado en el saludo de rúbricas que realizan los pendones, insignias que representan a la comunidad que los porta. Desde ahí la comitiva se dirige a la iglesia donde se produce uno de los hitos más significativos de la romería, la Virgen de la Concha en el sentido opuesto a las agujas del reloj bordea el perímetro del templo, una tradición que se conserva desde la ceremonia de consagración de la iglesia en pleno siglo XIII.
A continuación se celebra la Misa ante la imagen de la Virgen de la Hiniesta en la que participa la cofradía, para ello se dispone a la Virgen en el presbiterio del templo, consignándose en los estatutos de 1860 la obligación de procurar una mesa para la Virgen de la Concha con el mejor ornato posible. Finalizada la función religiosa se produce un tiempo de convivencia para reponer fuerzas antes de regresar a la ciudad.
Tras la comida se inicia el regreso a Zamora, desde la iglesia de Santa María de la Hiniesta la cofradía y el pueblo de la Hiniesta parten unidos en una sola comitiva hasta el exterior de la localidad, donde los pendones vuelven a rubricar la vinculación entre ambas corporaciones despidiéndose el pueblo de la Virgen de la Concha. La cofradía continúa hasta el Teso de la Salve donde se reza una última Salve antes de adentrarse en el camino hacia el valle de Valderrey, en este momento se le sujeta en la mano del Niño Jesús un ramo de espigas que luego se repartirán entre los niños y enfermos. Durante la ida y el regreso la romería se detiene en varias fincas cercanas a la Hiniesta donde se agasaja a los peregrinos con agua, limonada y diversas viandas que sirven para aliviar el cansancio de la jornada.
Al llegar a la Ermita de Valderrey la romería se desvía del camino para acercarse a la iglesia y campa de la cofradía del Cristo de Valderrey, la Virgen de la Concha entra en el interior de la iglesia donde se reza el rosario. Las andas se disponen sobre un gran montículo de hierbas aromáticas, una tradición heredada de las primeras romerías cuando al llegar la Virgen a la humilde ermita no encontraron sus hermanos donde situar a la Virgen con dignidad. Para evitar depositar las andas en el suelo buscaron en las inmediaciones arbustos aromáticos que acumularon formando un pequeño túmulo sobre el que situar a la Virgen. Finalizada la oración se realiza el último descanso, en este momento los mayordomos convidan a todos los romeros a pastas y limonadas, cogiendo fuerzas para afrontar el último tramo hasta Zamora.
Por el camino de Valderrey la cofradía se dirige hasta el puente Croix donde se compone la procesión para cruzar el bosque de Valorio entre las luces de la tarde. En este tramo se suman a la romería numerosos zamoranos que se acercan a esperar la llegada de la Virgen entre los árboles del parque, al salir de Valorio, la ciudad en pleno acompaña a la Patrona de Zamora hasta la ermita de los Remedios.
La primitiva estación en el regreso se realizaba en la ermita de San Marcos, pero al desparecer se trasladó hasta la iglesia de los Remedios, allí se incorpora la representación del Ayuntamiento de Zamora, una tradición antigua que pone de manifiesto la histórica vinculación entre Nuestra Señora de San Antolín y el concejo de Zamora. La Virgen de la Concha entra en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, donde se entona la Salve como acto de oración ante esta histórica devoción de la ciudad.
Los últimos tramos de la romería conducen a la iglesia de San Antolín, entre ovaciones y rezos la Virgen de la Concha regresa ya de anochecida por la cuesta de los laneros entrando en su templo a hombros de los concejales de la ciudad que la proclamó patrona en el 1100. En el interior de la iglesia, se ofrece a venerar la imagen del Niño Jesús mientras se reparten las flores de las andas y las espigas que había portado en la mano el Infante.
