Según la tradición, fue fundada en 1.412 por San Vicente Ferrer bajo la denominación de Cofradía de Dolores y Angustias. Sin embargo, los primeros datos extensos que poseemos son los estatutos de 1.579.
El nombre oficial de la hermandad era de la Soledad de la Madre de Dios y Consuelo de los Desamparados. Poco después, en 1.581, el mayordomo, cuatros y cofrades acuerdan aforar un huerto propiedad de la Iglesia de San Vicente, situado en su muro norte, para construir en él la capilla de Nuestra Madre, lo que no hacen hasta cuatro años después. En esos momentos, además de la imagen de Nuestra Madre, poseía los pasos del Crucificado con los dos ladrones y San Juan y la Magdalena, así como una figura de Nuestra Señora, que pudiera coincidir con la titular.
En 1.602, ante las graves dificultades económicas para concluir la capilla, pasa a depender del patronazgo de la familia que en el siglo XVIII alcanzaría el vizcondado de Garcigrande, lo que marcará su futuro y dará lugar a numerosos pleitos. Por estas fechas ya aparecía perfectamente estructurada la Hermandad, que estaba dividida en dos secciones: la de los hermanos que se disciplinaban en la procesión – que posteriormente lavaban sus heridas en la capilla – y la de los que iban alumbrando solamente.
Cuando en 1.604 se bendice la capilla, aparecen en ella seis nichos o cabañas a fin de acoger las imágenes de la Cofradía, sin que sepamos cuales existían en esos momentos, salvo las ya citadas y la de Nuestra Señora de la Quinta Angustia, que se encarga en 1.603 a Gaspar de Acosta. A las dos de la tarde del Viernes Santo celebraba sermón de la soledad, angustias y dolores de la Virgen Madre de Dios y, a las ocho, procesión con práctica de disciplina, que efectuaba un largo recorrido.
Coincidiendo con la crisis que sufren todas las Hermandades zamoranas, agravada en este caso por la prohibición de la disciplina pública, se procede a una reorganización en 1.794, que supone la aprobación de unos nuevos Estatutos.
Una nueva reorganización se llevó a efecto en 1.865, aunque poco después – en 1.870 -, y a causa de un pleito con el Vizconde de Garcigrande sobre quién debía llevar el estandarte, se produce la disolución de la Hermandad, organizándose desde ese momento la procesión de la noche del Viernes Santo por el párroco de San Vicente con la participación popular.
En 1.929 se restableció la Cofradía con su estructura actual, desfilando en la misma, junto a Nuestra Madre de las Angustias, las imágenes de San Vicente, la Virgen de las Espadas y, durante algún año, el Retorno del Sepulcro, más tarde suprimidos.
En 1.994 se incorpora al desfile procesional el Santo Cristo. Siempre ha desfilado en la noche del Viernes Santo.
